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7. 风险模型
8. 组合优化
9. 回测模型
10. 因子截面测试
11. 因子时间序列测试
12. 事件测试
13. 策略测试
14. 绩效分析
15. 辅助函数
16. 附录
17. 参考文献
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W
A
AbnormalReturn (模块)
Account (StrategyModule 中的类)
Accounts (Strategy.Strategy 属性)
AccountValue (Strategy.DefaultAccount 属性)
(StrategyModule.Account 属性)
addFactors() (FactorDB.CustomFT 方法)
ArcticDB (ArcticDB 中的类)
(模块)
Args (AbnormalReturn.CMRM 属性)
(AbnormalReturn.MAM 属性)
(AbnormalReturn.MM 属性)
(ArcticDB.ArcticDB 属性)
(BasePC.BudgetConstraint 属性)
(BasePC.ExpectedReturnConstraint 属性)
(BasePC.FactorExposeConstraint 属性)
(BasePC.MaxSharpeObjective 属性)
(BasePC.MeanVarianceObjective 属性)
(BasePC.NonZeroNumConstraint 属性)
(BasePC.PortfolioConstructor 属性)
(BasePC.RiskBudgetObjective 属性)
(BasePC.TurnoverConstraint 属性)
(BasePC.VolatilityConstraint 属性)
(BasePC.WeightConstraint 属性)
(BrinsonModel.BrinsonModel 属性)
(Correlation.FactorTurnover 属性)
(Correlation.SectionCorrelation 属性)
(Distribution.IndustryDistribution 属性)
(FMPModel.FMPModel 属性)
(FactorDB.PanelOperation 属性)
(FactorDB.PointOperation 属性)
(FactorDB.SectionAggregation 属性)
(FactorDB.SectionOperation 属性)
(FactorDB.TimeOperation 属性)
(HDF5DB.HDF5DB 属性)
(HDF5RDB.HDF5FRDB 属性)
(HDF5RDB.HDF5RDB 属性)
(IC.IC 属性)
(IC.ICDecay 属性)
(IC.RiskAdjustedIC 属性)
(Portfolio.QuantilePortfolio 属性)
(ReturnDecomposition.FamaMacBethRegression 属性)
(SQLDB.SQLDB 属性)
(SQLRDB.SQLFRDB 属性)
(SQLRDB.SQLRDB 属性)
(Strategy.DefaultAccount 属性)
(Strategy.HierarchicalFiltrationStrategy 属性)
(Strategy.OptimizerStrategy 属性)
(Strategy.PortfolioStrategy 属性)
(Strategy.Strategy 属性)
(Strategy.TimingStrategy 属性)
(StrategyModule.Account 属性)
(TushareDB.TushareDB 属性)
(WindDB.WindDB 属性)
(WindDB2.WindDB2 属性)
AvailableCash (StrategyModule.Account 属性)
B
BackTestModel (BackTestModel 中的类)
(模块)
BaseModule (BackTestModel 中的类)
BasePC (模块)
BrinsonModel (BrinsonModel 中的类)
(模块)
BudgetConstraint (BasePC 中的类)
C
calcAdjustedSharpeRatio() (在 Strategy 模块中)
calcAnnualVolatility() (在 Strategy 模块中)
calcAnnualYield() (在 Strategy 模块中)
calcAverageDrawdown() (在 Strategy 模块中)
calcAverageDrawdownSquared() (在 Strategy 模块中)
calcBeta() (在 Strategy 模块中)
calcBurkeRatio() (在 Strategy 模块中)
calcCalmarRatio() (在 Strategy 模块中)
calcCLModel() (在 Strategy 模块中)
calcDownPeriod() (在 Strategy 模块中)
calcDrawdown() (在 Strategy 模块中)
calcExpandingAnnualVolatilitySeq() (在 Strategy 模块中)
calcExpandingAnnualYieldSeq() (在 Strategy 模块中)
calcGainLossRatio() (在 Strategy 模块中)
calcHMModel() (在 Strategy 模块中)
calcHPM() (在 Strategy 模块中)
calcInformationRatio() (在 Strategy 模块中)
calcKappaThreeRatio() (在 Strategy 模块中)
calcLPM() (在 Strategy 模块中)
calcMaxDrawdownRate() (在 Strategy 模块中)
calcMaxDrawdownRateEx() (在 Strategy 模块中)
calcMaxDrawdownRateExEx() (在 Strategy 模块中)
calcModiglianiRatio() (在 Strategy 模块中)
calcOmegaRatio() (在 Strategy 模块中)
calcPeriodDrawdown() (在 Strategy 模块中)
calcRollingAnnualVolatilitySeq() (在 Strategy 模块中)
calcRollingAnnualYieldSeq() (在 Strategy 模块中)
calcSharpeRatio() (在 Strategy 模块中)
calcSortinoRatio() (在 Strategy 模块中)
calcSterlingRatio() (在 Strategy 模块中)
calcTMModel() (在 Strategy 模块中)
calcTreynorRatio() (在 Strategy 模块中)
calcUpPeriod() (在 Strategy 模块中)
calcUpsidePotentialRatio() (在 Strategy 模块中)
calcVaR() (在 Strategy 模块中)
calcWealthAfterTrade() (在 Strategy 模块中)
calcWealthSeq() (在 Strategy 模块中)
calcYieldSeq() (在 Strategy 模块中)
cancelOrder() (Strategy.DefaultAccount 方法)
CartesianProduct() (在 Math 模块中)
Cash (StrategyModule.Account 属性)
CashRecord (StrategyModule.Account 属性)
ceil() (在 FactorTools 模块中)
changeData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
clearDir() (在 File 模块中)
clip() (在 FactorTools 模块中)
CMRM (AbnormalReturn 中的类)
compressData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
connect() (FactorDB.FactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
(RiskDB.RiskTable 方法)
Constraint (BasePC 中的类)
copyDir() (在 File 模块中)
Correlation (模块)
CustomFT (FactorDB 中的类)
CVXPC (CVXPC 中的类)
(模块)
D
DateIndexSeries (BackTestModel.BackTestModel 属性)
DateTime (BackTestModel.BackTestModel 属性)
(模块)
DateTimeIndex (BackTestModel.BackTestModel 属性)
DateTimeSeries (BackTestModel.BackTestModel 属性)
Debt (StrategyModule.Account 属性)
DebtRecord (StrategyModule.Account 属性)
DefaultAccount (Strategy 中的类)
deleteDateTime() (RiskDB.RiskDB 方法)
deleteFactor() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
deleteFactors() (FactorDB.CustomFT 方法)
deleteTable() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
Dependency (BasePC.Constraint 属性)
(BasePC.OptimizationObjective 属性)
detectFileEncoding() (在 File 模块中)
disaggregate() (在 FactorTools 模块中)
disconnect() (FactorDB.FactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
Distribution (模块)
E
end() (FactorDB.FactorTable 方法)
ewm_corr() (在 FactorTools 模块中)
ewm_cov() (在 FactorTools 模块中)
ewm_mean() (在 FactorTools 模块中)
ewm_std() (在 FactorTools 模块中)
ewm_var() (在 FactorTools 模块中)
expanding_corr() (在 FactorTools 模块中)
expanding_count() (在 FactorTools 模块中)
expanding_cov() (在 FactorTools 模块中)
expanding_kurt() (在 FactorTools 模块中)
expanding_max() (在 FactorTools 模块中)
expanding_mean() (在 FactorTools 模块中)
expanding_median() (在 FactorTools 模块中)
expanding_min() (在 FactorTools 模块中)
expanding_quantile() (在 FactorTools 模块中)
expanding_skew() (在 FactorTools 模块中)
expanding_std() (在 FactorTools 模块中)
expanding_sum() (在 FactorTools 模块中)
expanding_var() (在 FactorTools 模块中)
ExpectedReturnConstraint (BasePC 中的类)
F
Factor (FactorDB 中的类)
FactorDB (FactorDB 中的类)
(FactorDB.FactorTable 属性)
(模块)
,
[1]
FactorExposeConstraint (BasePC 中的类)
Factorize() (在 FactorDB 模块中)
FactorNames (FactorDB.FactorTable 属性)
(RiskDB.FactorRT 属性)
FactorRDB (RiskDB 中的类)
FactorRT (RiskDB 中的类)
FactorTable (FactorDB 中的类)
(FactorDB.Factor 属性)
FactorTables (Strategy.Strategy 属性)
FactorTools (模块)
FactorTurnover (Correlation 中的类)
FamaMacBethRegression (ReturnDecomposition 中的类)
fetch() (在 FactorTools 模块中)
File (模块)
fillNA() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
fillNaNByFun() (在 FactorTools 模块中)
fillNaNByRegress() (在 FactorTools 模块中)
fillNaNByVal() (在 FactorTools 模块中)
fix() (在 FactorTools 模块中)
floor() (在 FactorTools 模块中)
FMPModel (FMPModel 中的类)
(模块)
G
genConstraint() (BasePC.Constraint 方法)
genHTMLReport() (BackTestModel.BackTestModel 方法)
(BackTestModel.BaseModule 方法)
genObjective() (BasePC.OptimizationObjective 方法)
genPortfolioByFiltration() (在 Strategy 模块中)
genRandomPortfolio() (在 Strategy 模块中)
genSignal() (Strategy.PortfolioStrategy 方法)
(Strategy.Strategy 方法)
(Strategy.TimingStrategy 方法)
getAccountValueSeries() (StrategyModule.Account 方法)
getCashSeries() (StrategyModule.Account 方法)
getDateSeries() (在 DateTime 模块中)
getDateTime() (FactorDB.Factor 方法)
(FactorDB.FactorTable 方法)
(RiskDB.RiskTable 方法)
getDateTimeSeries() (在 DateTime 模块中)
getDebtSeries() (StrategyModule.Account 方法)
getFactor() (FactorDB.FactorTable 方法)
getFactorMetaData() (FactorDB.FactorTable 方法)
getFactorReturnDateTime() (RiskDB.FactorRT 方法)
getFilteredID() (FactorDB.FactorTable 方法)
getFinancialQuarterFirstDateTime() (在 DateTime 模块中)
getFinancialQuarterLastDateTime() (在 DateTime 模块中)
getID() (FactorDB.Factor 方法)
(FactorDB.FactorTable 方法)
getIDMask() (FactorDB.FactorTable 方法)
getMetaData() (FactorDB.Factor 方法)
(FactorDB.FactorTable 方法)
(RiskDB.RiskTable 方法)
getMonthFirstDateTime() (在 DateTime 模块中)
getMonthLastDateTime() (在 DateTime 模块中)
getMonthMiddleDateTime() (在 DateTime 模块中)
getPositionAmountSeries() (Strategy.DefaultAccount 方法)
getPositionNumSeries() (Strategy.DefaultAccount 方法)
getQuarterFirstDateTime() (在 DateTime 模块中)
getQuarterLastDateTime() (在 DateTime 模块中)
getSignal() (Strategy.Strategy 方法)
getSpecificReturnDateTime() (RiskDB.FactorRT 方法)
getTable() (FactorDB.FactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
getTableID() (RiskDB.RiskTable 方法)
getTimeSeries() (在 DateTime 模块中)
getWeekFirstDateTime() (在 DateTime 模块中)
getWeekLastDateTime() (在 DateTime 模块中)
getYearFirstDateTime() (在 DateTime 模块中)
getYearLastDateTime() (在 DateTime 模块中)
H
HDF5DB (HDF5DB 中的类)
(模块)
HDF5FRDB (HDF5RDB 中的类)
HDF5RDB (HDF5RDB 中的类)
(模块)
HierarchicalFiltrationStrategy (Strategy 中的类)
I
IC (IC 中的类)
(模块)
ICDecay (IC 中的类)
IDs (Strategy.DefaultAccount 属性)
IndustryDistribution (Distribution 中的类)
init() (BasePC.PortfolioConstructor 方法)
(Strategy.PortfolioStrategy 方法)
(Strategy.Strategy 方法)
(Strategy.TimingStrategy 方法)
isAvailable() (FactorDB.FactorDB 方法)
isDBAvailable() (RiskDB.RiskDB 方法)
isnull() (在 FactorTools 模块中)
L
lag() (在 FactorTools 模块中)
LastPrice (Strategy.DefaultAccount 属性)
listDirDir() (在 File 模块中)
listDirFile() (在 File 模块中)
log() (在 FactorTools 模块中)
M
MainFactorTable (Strategy.PortfolioStrategy 属性)
(Strategy.TimingStrategy 属性)
MAM (AbnormalReturn 中的类)
Math (模块)
MatlabPC (MatlabPC 中的类)
(模块)
MaxDiversificationObjective (BasePC 中的类)
MaxSharpeObjective (BasePC 中的类)
MeanVarianceObjective (BasePC 中的类)
MM (AbnormalReturn 中的类)
Model (BackTestModel.BaseModule 属性)
Modules (BackTestModel.BackTestModel 属性)
move() (FactorDB.FactorTable 方法)
N
Name (BackTestModel.BaseModule 属性)
(FactorDB.Factor 属性)
(FactorDB.FactorDB 属性)
(FactorDB.FactorTable 属性)
(RiskDB.RiskDB 属性)
(RiskDB.RiskTable 属性)
nanargmax() (在 FactorTools 模块中)
nanargmin() (在 FactorTools 模块中)
nancount() (在 FactorTools 模块中)
nanmax() (在 FactorTools 模块中)
nanmean() (在 FactorTools 模块中)
nanmedian() (在 FactorTools 模块中)
nanmin() (在 FactorTools 模块中)
nanprod() (在 FactorTools 模块中)
nanquantile() (在 FactorTools 模块中)
nanstd() (在 FactorTools 模块中)
nansum() (在 FactorTools 模块中)
nanvar() (在 FactorTools 模块中)
NonZeroNumConstraint (BasePC 中的类)
notnull() (在 FactorTools 模块中)
O
offsetDateTime() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
OptimizationObjective (BasePC 中的类)
OptimizerStrategy (Strategy 中的类)
order() (Strategy.DefaultAccount 方法)
Orders (Strategy.DefaultAccount 属性)
orthogonalize() (在 FactorTools 模块中)
output() (BackTestModel.BackTestModel 方法)
(BackTestModel.BaseModule 方法)
P
PanelOperation (FactorDB 中的类)
PointOperation (FactorDB 中的类)
Portfolio (模块)
PortfolioConstructor (BasePC 中的类)
PortfolioStrategy (Strategy 中的类)
PositionAmount (Strategy.DefaultAccount 属性)
PositionNum (Strategy.DefaultAccount 属性)
Q
QtGUI (模块)
QuantilePortfolio (Portfolio 中的类)
R
readCorr() (RiskDB.RiskTable 方法)
readCov() (RiskDB.RiskTable 方法)
readCSV2Pandas() (在 File 模块中)
readData() (FactorDB.Factor 方法)
(FactorDB.FactorTable 方法)
readFactorCov() (RiskDB.FactorRT 方法)
readFactorData() (RiskDB.FactorRT 方法)
readFactorReturn() (RiskDB.FactorRT 方法)
readSpecificReturn() (RiskDB.FactorRT 方法)
readSpecificRisk() (RiskDB.FactorRT 方法)
regress_change_rate() (在 FactorTools 模块中)
renameFactor() (FactorDB.CustomFT 方法)
(FactorDB.WritableFactorDB 方法)
renameTable() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
replaceData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
ReturnDecomposition (模块)
RiskAdjustedIC (IC 中的类)
RiskBudgetObjective (BasePC 中的类)
RiskDB (RiskDB 中的类)
(RiskDB.RiskTable 属性)
(模块)
RiskTable (RiskDB 中的类)
rolling_change_rate() (在 FactorTools 模块中)
rolling_corr() (在 FactorTools 模块中)
rolling_count() (在 FactorTools 模块中)
rolling_cov() (在 FactorTools 模块中)
rolling_kurt() (在 FactorTools 模块中)
rolling_max() (在 FactorTools 模块中)
rolling_mean() (在 FactorTools 模块中)
rolling_median() (在 FactorTools 模块中)
rolling_min() (在 FactorTools 模块中)
rolling_quantile() (在 FactorTools 模块中)
rolling_regress() (在 FactorTools 模块中)
rolling_skew() (在 FactorTools 模块中)
rolling_std() (在 FactorTools 模块中)
rolling_sum() (在 FactorTools 模块中)
rolling_var() (在 FactorTools 模块中)
run() (BackTestModel.BackTestModel 方法)
S
SectionAggregation (FactorDB 中的类)
SectionCorrelation (Correlation 中的类)
SectionOperation (FactorDB 中的类)
setDateTime() (FactorDB.CustomFT 方法)
(在 QtGUI 模块中)
setFactorMetaData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
setID() (FactorDB.CustomFT 方法)
(在 QtGUI 模块中)
setTableMetaData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)
showFactor() (在 QtGUI 模块中)
showFactorDB() (在 QtGUI 模块中)
showOutput() (在 QtGUI 模块中)
sign() (在 FactorTools 模块中)
solve() (BasePC.PortfolioConstructor 方法)
SQLDB (SQLDB 中的类)
(模块)
SQLFRDB (SQLRDB 中的类)
SQLRDB (SQLRDB 中的类)
(模块)
standardizeQuantile() (在 FactorTools 模块中)
standardizeRank() (在 FactorTools 模块中)
standardizeZScore() (在 FactorTools 模块中)
start() (FactorDB.FactorTable 方法)
Strategy (Strategy 中的类)
(模块)
,
[1]
StrategyModule (模块)
SupportedContraintType (BasePC.OptimizationObjective 属性)
T
TableNames (FactorDB.FactorDB 属性)
(RiskDB.RiskDB 属性)
TargetIDs (Strategy.TimingStrategy 属性)
TimeOperation (FactorDB 中的类)
TimingStrategy (Strategy 中的类)
trade() (Strategy.Strategy 方法)
TradingRecord (StrategyModule.Account 属性)
TurnoverConstraint (BasePC 中的类)
TushareDB (TushareDB 中的类)
(模块)
Type (BasePC.Constraint 属性)
(BasePC.OptimizationObjective 属性)
V
VolatilityConstraint (BasePC 中的类)
W
WeightConstraint (BasePC 中的类)
where() (在 FactorTools 模块中)
WindDB (WindDB 中的类)
(模块)
WindDB2 (WindDB2 中的类)
(模块)
winsorize() (在 FactorTools 模块中)
WritableFactorDB (FactorDB 中的类)
write2FDB() (FactorDB.FactorTable 方法)
writeData() (FactorDB.WritableFactorDB 方法)
(RiskDB.FactorRDB 方法)
(RiskDB.RiskDB 方法)