Quant Studio

目录:

• 1. 前言
  • 1.1. 背景
  • 1.2. 应用领域
  • 1.3. 联系方式
• 2. 安装
  • 2.1. 配置文件
  • 2.2. 其他软件环境要求
• 3. 快速入门
  • 3.1. 因子数据读取
  • 3.2. 因子数据存储
  • 3.3. 回测模型
    • 3.3.1. 因子截面测试
    • 3.3.2. 策略测试
    • 3.3.3. 绩效分析
  • 3.4. 风险模型
    • 3.4.1. 风险数据读取
    • 3.4.2. 风险数据生成
  • 3.5. 组合优化
• 4. 因子数据库
  • 4.1. 数据管理原则
  • 4.2. 数据来源
  • 4.3. 因子数据模型
    • 4.3.1. 行情因子
    • 4.3.2. 财务因子
    • 4.3.3. 预期因子
    • 4.3.4. 特征因子
  • 4.4. 因子数据读取
  • 4.5. 因子数据存储
  • 4.6. API 参考
    • 4.6.1. 因子库基类
    • 4.6.2. tushare 因子库
    • 4.6.3. Wind 因子库
    • 4.6.4. 本地因子库
    • 4.6.5. 因子表
    • 4.6.6. 因子
• 5. 因子定义
  • 5.1. 因子定义框架
  • 5.2. 基础因子
  • 5.3. 衍生因子
    • 5.3.1. 单点运算
    • 5.3.2. 时间序列运算
    • 5.3.3. 横截面运算
    • 5.3.4. 面板运算
    • 5.3.5. 聚合运算
  • 5.4. 内建运算
    • 5.4.1. 运算符重载
    • 5.4.2. 基于单点运算实现的内建算子
    • 5.4.3. 基于时间序列运算实现的内建算子
    • 5.4.4. 基于截面运算实现的内建算子
    • 5.4.5. 基于聚合运算实现的内建算子
• 6. 风险数据库
  • 6.1. 风险数据模型
  • 6.2. 风险数据读取
  • 6.3. 风险数据存储
  • 6.4. API 参考
    • 6.4.1. 风险数据库
    • 6.4.2. 风险表
    • 6.4.3. 基于 HDF5 文件的风险库
    • 6.4.4. 基于关系型数据库的风险库
• 7. 风险模型
  • 7.1. 风险模型
    • 7.1.1. 符号说明
    • 7.1.2. 多因子模型
    • 7.1.3. 行业因子
    • 7.1.4. 风险因子
    • 7.1.5. 数据预处理
    • 7.1.6. 因子收益率和特异性收益率的估计
    • 7.1.7. 因子收益率协方差矩阵估计
    • 7.1.8. 特异性风险的估计
    • 7.1.9. 风险模型检验
  • 7.2. 风险数据生成
  • 7.3. API 参考
    • 7.3.1. Barra 风险模型
• 8. 组合优化
  • 8.1. 优化模型
    • 8.1.1. 约束条件
    • 8.1.2. 均值方差模型
    • 8.1.3. Black-Litterman 模型
    • 8.1.4. Bayes-Stein 模型
    • 8.1.5. 最大夏普率模型
    • 8.1.6. 风险预算模型
    • 8.1.7. 最大分散度模型
    • 8.1.8. 最大分散权重模型
  • 8.2. 组合构建
  • 8.3. API 参考
    • 8.3.1. 约束条件
    • 8.3.2. 优化目标
    • 8.3.3. 投资组合构造器
• 9. 回测模型
  • 9.1. API 参考
• 10. 因子截面测试
  • 10.1. 因子截面测试模型
    • 10.1.1. 符号说明
    • 10.1.2. 单因子测试
    • 10.1.3. 多因子测试
  • 10.2. 因子截面测试脚本
  • 10.3. API 参考
• 11. 因子时间序列测试
  • 11.1. 时间序列测试模型
    • 11.1.1. 符号说明
    • 11.1.2. 时间序列相关性
    • 11.1.3. 回归分析
    • 11.1.4. 收益率的差异性
• 12. 事件测试
  • 12.1. 事件测试模型
    • 12.1.1. 符号说明
    • 12.1.2. 正常收益率模型
    • 12.1.3. 异常收益率的统计检验
  • 12.2. API 参考
• 13. 策略测试
  • 13.1. 投资组合策略
    • 13.1.1. 自定义投资组合策略
    • 13.1.2. 分层筛选投资组合策略
    • 13.1.3. 组合优化策略
  • 13.2. 择时策略
  • 13.3. API 参考
    • 13.3.1. 证券账户
    • 13.3.2. 策略
    • 13.3.3. 投资组合策略
    • 13.3.4. 择时策略
• 14. 绩效分析
  • 14.1. Brinson 模型
    • 14.1.1. 单期 Brinson 模型
    • 14.1.2. 多期 Brinson 模型
  • 14.2. 基于特征因子模拟组合的绩效分析模型
  • 14.3. 绩效分析脚本
  • 14.4. API 参考
• 15. 辅助函数
  • 15.1. 日期时间
  • 15.2. 数学函数
  • 15.3. 文件操作
  • 15.4. 投资策略
  • 15.5. GUI
• 16. 附录
• 17. 参考文献

索引和表格

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• 模块索引
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